Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé la solution, somme toute assez simple. Si vous avez des musiques/chansons sur cd ou sur votre pc, récupérez un logiciel gratuit (ou d'essai) comme Xrecode 2.
Installez-le (vous pourrez le virer ensuite) et suivez les instructions. Chargez sur le logiciel les fichiers de musiques que vous voulez pour Train Fever et choisissez Ogg pour les transformer. Un dossier va se créer dans votre ordi'.
Ouvrez Train Fever dans Programmes puis ouvrez les dossiers "res" puis "audio" puis "music". Copiez tous les fichiers dedans et maintenant vous avez de nouvelles musques dans le jeu 