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Sujet : Montrer qu'un estimateur est consistant
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Hygft
Niveau 8
24 septembre 2020 à 17:23:20

Pour la moyenne empirique c'est facile car la loi forte des grands nombres me le donne
Mais comment je fais par exemple pour la variance empirique corrigée ?
Je calcule la variance de la variance empirique corrigée et je montre qu'elle tend vers 0 quand n tend vers l'infini ?

skywear
Niveau 38
24 septembre 2020 à 17:34:19

Oui ça marche de calculer la variance

Hygft
Niveau 8
24 septembre 2020 à 17:35:10

Le 24 septembre 2020 à 17:34:19 skywear a écrit :
Oui ça marche de calculer la variance

quelles sont les autres méthodes ?
la variance de la variance empirique j'arrive pas à la calculer..

KimGaEun
Niveau 10
24 septembre 2020 à 22:08:42

Si je ne me trompe pas la loi des grands nombre marche aussi pour montrer que la variance emprique converge non ?
Pour la variance emprique biaisée, tu l'écris sous la forme 1/n * somme des Xi² - moyenne empirique au carré, et ces deux termes convergent d'après la loi des grands nombres
Ensuite tu multiplies par n/(n-1) pour avoir la variance non biaisée et ça converge aussi

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Sujet : Montrer qu'un estimateur est consistant
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